当出现“无法连接到代理服务器”报错时，可以尝试以下三步自检法来排查网络代理设置问题：
1. 检查代理服务器地址和端口是否正确。请确保代理服务器的IP地址、端口号（默认为8080）以及用户名和密码正确无误。如果不确定，可以联系代理服务器提供商获取相关信息。
2. 尝试使用不同的代理服务器。将代理服务器设置为其他可用的服务器，以排除是特定代理服务器的问题。例如，可以尝试将代理服务器设置为公共代理服务器或使用第三方代理工具。
3. 检查防火墙设置。某些防火墙可能会阻止代理服务器的连接请求。请检查防火墙设置，确保允许代理服务器的连接请求通过。如果需要，可以暂时关闭防火墙或调整防火墙规则以允许代理服务器连接。